Variable Mobile Media Metastock Formula

MetaStock Media mobile La funzione media mobile è probabilmente il più comunemente usato di tutti gli indicatori. Si presenta in vari tipi e ha numerose applicazioni. In termini di base, però, una media mobile aiuta ad appianare le fluttuazioni nel prezzo (o un indicatore) e fornire una riflessione più accurata della direzione che la sicurezza è in movimento. Le medie mobili sono in ritardo indicatori e si inseriscono nel trend di categoria. I vari tipi includono semplice, ponderata, esponenziale, variabile e di forma triangolare. La differenza tra i vari tipi di medie mobili è semplicemente il modo in cui vengono calcolati i valori medi. Ad esempio, un semplice movimento luoghi medio pari peso su ogni valore nel periodo ponderata e luogo esponenziale maggiormente l'accento sui valori ultimi nel periodo di un triangolare in movimento posti media maggiore enfasi sulla parte centrale del periodo di tempo e una media mobile variabile regola la ponderazione in base alla volatilità del periodo. Consente di concentrarsi sulla media mobile semplice, che è formata da trovare il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. Questo è calcolato sommando i prezzi della sicurezza chiusura sopra il numero impostato di periodi (ad es. 15) e dividendo questa risposta riassunto per il numero di periodi. Per quanto riguarda gli altri tipi di media mobile, i calcoli possono essere un po 'più complesso tuttavia la premessa è sempre lo stesso. L'unica differenza è dove e come il peso percentuale attribuito sono vincolate. Sintassi Mov (Array dati, i periodi, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Questa è la matrice di dati che saranno in media per formare l'indicatore di media mobile. Questo è il più delle volte il prezzo di chiusura, ma può essere qualsiasi altro dato di prezzo o indicatore. Periodi Questo specifica il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile. EST TRI VAR W VOL Questo è il tipo di media mobile che deve essere utilizzato, indicato come segue: E esponenziale S semplice T Time Series Tri triangolare Var Variabile W Volume Vol ponderata regolato la formula seguente traccia un 15 periodo media mobile semplice del prezzo di chiusura: nell'esempio sopra: un'applicazione più utile di questo esempio potrebbe essere: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) la formula sopra specifica che il prezzo di chiusura deve essere sopra un periodo di 15 semplice media mobile (indicato con CgtMov (C, 15, S)) e che il presente volume deve essere superiore alla media 20 periodo del volume (indicato con VgtMov (V, 20, S)). Guardando Figura 3.27, possiamo vedere un periodo di 15 media mobile semplice applicata al grafico. Figura 3.27 Moving indicatore medio Costruire formule per i seguenti: 1. L'attraversamento prezzo di chiusura nel corso di un periodo di 20 media ponderata del vicino e il 30 periodo media mobile semplice del vicino è superiore alla media mobile semplice a 50 periodi di chiusura in movimento: Questo articolo è un frammento dal MetaStock Programming Guide di studio. quotDiscover Il semplice segreto per rendere Metastock Facile amp Identificare redditizia Tradesquot Clicca qui per trovare Per ulteriori informazioni sul MetaStock Studiare la programmazione GuideMetastock Formule - V Clicca qui per tornare all'indice Formula Metastock Nota: le informazioni deviazione standard non è stato incluso qui perché il modo in cui queste formule vengono utilizzati, qualsiasi deviazione standard in uso restituirebbe un valore identico come 1 deviazione standard. Bande di volatilità come una strategia a lungo termine Questo articolo Volatilità Bands come una strategia a lungo termine, da Ahmet Tezel, Ph. D. e Suzan Koknar-Tezel, M. S. . che appare in questo numero presenta due diversi sistemi di trading banda volatilità. Un sistema utilizza bande basate sulle medie mobili e l'altro è basato su bande che utilizzano regressione. Per tracciare i media mobile asimmetriche Band volatilità dei prezzi sui MetaStock per Windows, è sufficiente tracciare le bande di Bollinger con 11 periodi e 1,7 deviazioni standard. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse quando il cursore si trova sopra la banda inferiore e scegliere Proprietà. Modificare le deviazioni standard per 2. Questo grafico appare ora esattamente come le bande discussi in questo articolo. Per tracciare la regressione asimmetrici volatilità dei prezzi Gruppi in Metastock per Windows, è sufficiente tracciare bande errore standard utilizzando 21 periodi, 1 per errori standard, e 1 per i periodi di livellamento. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse quando il cursore si trova sopra la banda inferiore e scegliere Proprietà. Modificare gli errori standard a 1,5. Per ricreare i sistemi in MetaStock Per Windows, selezionare System Tester dal menu Strumenti. Avanti scegliere Nuovo e immettere le seguenti regole di negoziazione e di smettere di condizioni. Dopo aver inserito queste informazioni, scegliere Opzioni e cambiare il ritardo di commercio 1, quindi modificare il prezzo commerciale per aprire. Se si dispone di MetaStock 6.5 inserire la prima serie di formule. MetaStock 6.5 consente variabili che vi permetterà di modificare i periodi in cui il test molto più facilmente. Volatilità Over 16 WeeksMetaStock linguaggio di programmazione 8211 Regole nel nominare le variabili imparare le regole del variabili di denominazione. Questa è una continuazione della nostra serie sulle basi di MetaStock linguaggio di programmazione. In questo post ci accingiamo a parlare di punte nella denominazione di variabili come Metastock Professional. Quando si nomina variabili, MetaStock delinea che ci sono alcune regole da seguire: I nomi delle variabili non possono contenere virgole, parentesi, spazi, sottolineature ecc I nomi delle variabili non possono duplicare i nomi già utilizzati dalle funzioni (ad esempio, mov, rsi, se, ecc). Le variabili non possono essere assegnati un nome che corrisponda ai parametri riservati per l'uso nelle formule (ad esempio apertura, massimo, minimo, chiusura, semplice ecc Inoltre questo include i rispettivi tasti di scelta rapida). I nomi delle variabili devono contenere almeno una lettera alfa (ad esempio T1234). I nomi delle variabili non sono case sensitive (ad esempio PERIODI è la stessa di periodi). La funzione if () impiega uno dei linguaggi più comuni di moderni linguaggi di programmazione, il if8230 then8230 else8230 costrutto. Questo è un tipo di istruzione condizionale che dice che se si verifica un'espressione predefinita, eseguire x, ma se non si verifica, quindi eseguire y. La sintassi corretta per una funzione, se () è il seguente: se (,,) L'espressione è la condizione necessaria. L'allora i dati è l'azione o il valore se l'espressione è vera. Il dato altro è l'azione o il valore se l'espressione è falsa. Vediamo un esempio chiamato volume di positivo e negativo: Questa formula traccia del volume positivo se le securitys selezionati chiusura è superiore al suo aperto. In caso contrario, il volume negativo è tracciata. Graficamente, questo è mostrato in Figura 2.7. La formula stessa doesnt hanno molto uso pratico. Tuttavia, esso mostra la funzione if () nell'azione. La funzione if () è più praticamente utilizzata nell'indicatore Balance Volume Su (discussa nel capitolo 3). La formula per questo indicatore è un po 'avanzato, tuttavia, costituisce un utile esempio della funzione if (). (Se (C gt Ref (C, -1), 1, -1) VOLUME) PREV In seguito, impareremo questi tipi di formule e loro complessità. Figura 2.7 Positivo amplificatore Volume negativo la funzione di ingresso La funzione di ingresso viene utilizzato in combinazione con indicatori personalizzati per richiedere all'utente per l'input. Molto probabilmente già avete incontrato la funzione di ingresso e non ha nemmeno caso. Lo dico da un buon numero di MetaStocks indicatori predefiniti utilizzare la funzione di ingresso. Ad esempio, ti ricordi quando si applica l'indicatore di media mobile MetaStock richiede di inserire periodi di tempo, metodo, campi di prezzo, ecc Queste sono tutte funzioni di input. Quando si codifica una funzione di ingresso in un indicatore personalizzato la sintassi di base è: Il testo del prompt è il testo visualizzato all'utente accanto alla casella di input. Il suo usato per descrivere ciò che è richiesto in ingresso vale a dire lo spostamento medio periodo. Il valore minimo è il valore più piccolo che può essere inserito. Il valore massimo è il più grande valore che può essere inserito. Il valore predefinito è il valore che apparirà inizialmente all'interno della casella di input. Quando si utilizza la funzione di ingresso, definiamo i valori minimi e massimi da inserire. Se un valore è impostato al di fuori di questo intervallo, viene visualizzato un messaggio di errore. Il messaggio di errore vi chiederà che il valore deve essere superiore o inferiore a quello che è stato inserito. Vediamo un esempio di dati di mercato Metastock. Il seguente indicatore personalizzato chiede per i periodi di tempo che si desidera utilizzare per una media mobile dell'indicatore On Balance Volume, vale a dire il numero di periodi di lisciatura. SmoothingPeriods: ingresso (8220Enter il numero di dell'OBV periods8221,1,21,7 smoothing) MOV (dell'OBV (21), SmoothingPeriods, S) Quando questo indicatore personalizzato è tracciata, la seguente finestra di input che richiede l'immissione di inserire il numero di OBV lisciatura periodi. Ora si sa che questi suggerimenti Metastock sulle variabili di denominazione. Nel nostro prossimo post, parleremo di ingresso Indicatore 8220On Balance Volume8221. Vuoi imparare a usare MetaStock formula come un esperto Basta cliccare qui per ulteriori informazioni. Guarda questo video per una rapida introduzione ai vari aspetti della piattaforma dati Metastock, QuoteCenter. Variable media mobile (VMA) aka Volatility Index dinamica Ave (VIDYA) La variabile media mobile (VMA) aka Volatility Index dinamica media (VIDYA) è stato sviluppato da Tushar Chande S. e il primo presentato nel numero di marzo 1992 Analisi tecnica degli stock amp Commodities 8211 adattare medie mobili alla volatilità del mercato teoria Chande8217s era che le prestazioni di una media mobile esponenziale potrebbe essere migliorata utilizzando un Volatility Index (VI) per regolare il periodo di livellamento delle condizioni di mercato cambiamento. L'idea è che quando i prezzi sono congestionate una media dovrebbe rallentare per evitare whipsaws ma quando i prezzi sono trend fortemente in media dovrebbe accelerare per catturare i maggiori aumenti di prezzo. Non era la prima persona a pensare in questa direzione George R. Arrington, Ph. D ha introdotto una media mobile semplice variabile sulla base di deviazione standard nel numero di giugno 1991 Analisi Tecnica degli stock amp Commodities 8211 Costruire una lunghezza variabile media mobile ( VLMA). Il YIDYA tuttavia ha rappresentato un passo in avanti dal VLMA perché ha permesso un molto più grande diffusione di periodi di smoothing. Come calcolare una variabile media mobile VMA (VI Chiudi) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Utenti scelta di una misura della volatilità o la forza di tendenza. N utente selezionati periodo di lisciatura costante. Ecco un esempio di un 3 periodo di VMA con un indice di efficienza 3 periodo (ER) come il VI: Come il VIDYA Smoothing viene modificato l'indice di volatilità della media mobile variabile è unico in quanto non ha alcun limite superiore o inferiore alla sua lisciatura periodo: il periodo di lisciatura VMA può andare all'infinito alta fino a quando l'indice di volatilità uguale a zero il punto in cui la media risultante cesserà di muoversi e di essere uguale al precedente VMA. Quando l'indice di volatilità uguale a 1 periodo di lisciatura sarà pari all'utente selezionato costante 8216N8217 avviso che quando l'asse Y N, l'asse X 1. Tuttavia se l'indice di volatilità utilizzato può superare 1 (ad esempio il rapporto deviazione standard) quindi il periodo di livellamento può scendere sotto l'utente selezionato costante. Quando la VI (N2) 0,5 allora il periodo di livellamento sarà 1, che è uguale al prezzo stesso. Pertanto, il VI che viene utilizzato non deve superare (N2) 0.5 e se lo fa su di occasione allora questo tappo deve essere scritto nella formula. Uno sguardo al reale Alpha Poiché il VMA è come suggerisce il nome, variabile, il 8216Actual Alpha8217 non è statico, ma è influenzata dal VI. Modificando la costante 8216N8217 comunque l'interpretazione del VI cambia notevolmente: Sopra potete vedere un esempio del 8216Actual Alpha8217 e il periodo di livellamento risultante per un VMA con una 8216N8217 di 1 e un 8216N8217 di 5. Sappiamo che quando il VI 1 (che indica che lo stock è in trend perfettamente) il periodo di livellamento 8216N8217. Così il più veloce periodi smoothing possibile in questi esempi possono essere 1 e 5, rispettivamente, non una grande differenza. Ma è sorprendente vedere ciò che un enorme impatto che cambia 8216N8217 solo alcuni punti ha complessiva. Infatti come 8216N8217 aumenta la risultante VMA si muove in modo esponenziale più lento. Questo effetto è un po 'come la quadratura usato da Kaufman nel suo Adaptive media mobile. Cosa Volatility Index utilizzare Chande utilizzato in origine il rapporto di deviazione standard come il suo VI e questo è quello tipicamente usato quando si parla di un VIDYA. Ma in seguito, in questo articolo ottobre 1995 dalla Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying sblocchi potenti primi 8216 ha suggerito l'uso della propria Chande Momentum Oscillator (OCM). Poiché l'OCM è compresa tra 100 e -100, per utilizzarlo in questa applicazione dobbiamo prendere il valore assoluto diviso 100. Il risultato è identico al Efficiency Ratio (ER) ed è il VI usato spesso quando si riferiscono ad un VMA . Qualsiasi misura di volatilità o una tendenza forza può essere usato però finché si inserisce tra uno zero (N2) 0,5 intervallo in cui valori più elevati indicano un trend forte. Indici di volatilità utilizzati per le prove Come parte dell'indicatore 8216Technical lotta per la supremazia 8216 abbiamo testedwill testare i seguenti indicatori come l'indice di volatilità in una variabile media mobile: Ci sono altri che si pensa siano la pena testare Fateci sapere nella sezione commenti nella parte inferiore. Variabile Moving Average file Excel ho messo insieme un foglio di calcolo di Excel contenente la variabile media mobile e reso disponibile per il download gratuito. Esso contiene una versione 8216basic8217 che mostra tutto il lavoro e un 8216fancy8217 uno che regola automaticamente la lunghezza, così come l'indice di volatilità specificato. Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download indicatori tecnici: Variabile media mobile (VMA) di 10 giorni media mobile variabile Esempio, VI 50 Giorno Efficiency Ratio Grazie Fratello questo è grande. la spiegazione della matematica dietro di esso è molto utile, ora che ho capito come ogni parti dell'equazione funziona posso giocare con uno question8230 VMA1 per i dati pugno punto basta usare il Close1 e in tal caso perché non utilizzare Close1 esso dovrebbe essere più sensibili ai cambiamenti di prezzo io sono d'accordo con steveplace, heteroskedacity è difficile da spiegare alle 7:00 del mattino lol sono contento che hai trovato utile Pietro. Trovo alcune delle formule tutto il web per queste cose davvero difficili da leggere perché ho don8217t ho alcuna istruzione formale matematica. Ecco perché rompo tutto verso il basso e mostrare il lavoro quindi non c'è confusione. Per quanto riguarda la tua domanda VMA è ancora una media mobile esponenziale (EMA) etfhqblog20101108exponential-mobile-media, ma con un alfa dinamica invece di una costante uno. Tutti gli EMAs usano la loro media precedente mentre si muovono in avanti, ma hanno bisogno di essere testa di serie con un numero in partenza (di solito la chiusura precedente) EMA EMA (1) (Chiudi EMA (1)). Se si continua a utilizzare la chiusura precedente, allora la media sarebbe traccia così strettamente da corrispondere quasi esattamente il prezzo. Scarica il foglio di calcolo, se si haven8217t già e avere una prova. Vai a J5 cellulare, alla fine della formula dirà IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82.218.221)) cambiare questo da leggere se (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82.218.221)) colmare questa formula al fondo della colonna e sarà quindi riferimento alla precedente chiusura al posto del precedente VMA. BTW ho appena notato che ho avuto il foglio di calcolo impostato per aggiornare il calcolo manuale, piuttosto che automatica. Si consiglia di cambiare questo o scaricarlo di nuovo come ho risolto ora. Sayyed 5 anni fa sto usando VMA insieme ad altri MA8217s (semplice, exp, ponderata, vol ponderata, di forma triangolare). devo usare lo stesso periodo per VMA come il periodo per le altre medie faccio a utilizzare intersezione come i miei punti buysell come altri MA8217s o devo usare la direzione del VMA come mio segnale buysell grazie per il vostro sostegno. Derry Brown 5 anni fa E 'possibile visualizzare i risultati dei test per molte delle AdG che hai menzionato qui 8211 etfhqblog20100525best-tecnico-indicatori La risposta alla tua domanda dipende dal fatto che li si utilizza come parte di un sistema meccanico o uno discrezionale. Non ho ancora testato i risultati di crossover MA tra i diversi tipi di Mas ma wouldn8217t si aspettano che questo sia un approccio efficace. Ogni tipo di media mobile è unico quindi non è necessario utilizzare lo stesso periodo di levigatura e la VMA è così diverso al deve essere trattato come media completamente separato. Spero che questo aiuti Derry